市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票每份看跌期权可卖出一股股票 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（）元。 A.-4 B.-8 C.8 D.4 【答案】A 【解析】看涨期权的到期日价值=到期日股价-执行价格64-60÷4元;看跌期权的执行价格-到期日股价，所以不行权，到期日价值=0。组合净损益=看涨期权到期日价值看跌期权的到期日价值-看涨期权价格-看跌期权价格=4+0-5-3=-4（元）。 |
