基差风险应对措施有（　　）

基差风险应对措施有（　　）

1、基差风险应对措施有（　　）。

A、受套保时的基差水平、基差变化趋势、平仓时间影响

B、建立基差数据库、模型

C、选择适当时机入场、确定合适套保比例

D、建立有效的基差风险监控和评估机制

【正确答案】BCD

【答案解析】选项A的说法属于基差风险形成原因，所以不正确。

2、在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势的原因是（　　）。

A、期权多头方的交易成本有限

B、期权多头方的最大损失限于支付的期权费

C、期权空头方无交易成本

D、期权空头方的损失有限

【正确答案】AB

【答案解析】期权的多头方的交易成本是有限的，最大损失限于开始支付的期权费，而期权费相对于整个交易标的规模是非常小的。因此，在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势。

3、期货头寸方向的选择非常关键，一旦方向处理错误，企业不仅不能实现风险对冲，而且会使价格风险加倍增大。（　　）

Y、对 N、错

【正确答案】Y

【答案解析】期货头寸方向的选择非常关键，一旦方向处理错误，企业不仅不能实现风险对冲，而且会使价格风险加倍增大。